【永丰期货】台指选择权盘前-开高走低 台股涨多拉回小跌5点

2020-06-13  阅读 220 次 作者:

◆盘势分析

期货走势

台指期週四下跌 19 点至 11022 点。价差方面,台指期逆价差扩至 - 71.75 点,电子期逆价差扩至 - 2.96 点,金融期逆价差缩至 - 8.24 点。现货部分,三大法人买超 28.59 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 6189 口至 26557 口,其中外资多单加码且空单减码,净多单增加 5288 口至 53587 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单增加 4966 口至 22121 口。

週三美股 Nasdaq 与 S&P500 指数续创新高,带动週四台股连续第三日跳高开出,台股领头羊台积电一度大涨 9 元,不过随后开高引发调节卖压出笼,也带动盘面上各类股族群调节卖压涌现,指数也旋即反转走低,滑落至平盘附近整理,直至尾盘皆未见买方力道再度进场,终场加权指数下跌 5.82 点或 0.052%,收在 11093.75 点,成交量能 1125.94 亿,较前一日缩减 79.33 亿。今日八大类股除了机电类股与营建类股收红,其余皆收黑,其中以机电类股涨幅 0.47% 表现较佳,水泥窑类股跌幅 4.03% 表现较差。技术面观察,今日大盘以带长上影线黑 K 创波段新高后压回整理,指数上下震荡近百点,但所幸压回过程呈现量缩,而盘势短线虽涨多压回修正,但仍为多方控盘格局,操作上须注意交易风险并严设停损停利点。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 11200 点,卖权集中在 10800 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 11200 点,卖权未平仓最大量集中在 10400 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.35 降至 1.31,大于中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 10.23% 升至 10.49%,卖权平均隐含波动率由 13.94% 升至 14.12%,买卖权皆升。选择权部位整体来看显示为中性预期。

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