【永丰期货】台指选择权盘前-权值股疲软 台股量缩下跌42点

2020-06-13  阅读 848 次 作者:

◆盘势分析

期货走势

台指期週三下跌 10 点至 9784 点。价差方面,台指期转为正价差 20.19 点,电子期转为正价差 0.87 点,金融期转为正价差 1.75 点。现货部分,三大法人买超 8.45 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单减少 6379 口至 21888 口,其中外资多单减码超过空单减码,净多单减少 4638 口至 48317 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单减少 1628 口至 25826 口。

週二英国国会否决脱欧协议,美股一度拉回震荡,投资人消化后三大指数再度走扬扩大涨幅,不过昨日已强涨的亚洲股市週三反倒呈现拉回,加权指数开低后几度挑战 9800 关卡未果,盘中恆生指数一度下跌 200 多点,加上美股电子盘翻黑,台股几度扩大跌幅,所幸台积电、鸿海等电子权值股都有低接买单进场撑盘,但随着亚股陆续翻红,上档还是出现调节卖压使指数难以突破 9800 压力。整体而言,今日由于适逢月选择权结算,多空双方都各自严守防线,加权指数高低震幅仅 40 点,相对亚洲股市波动较小,而尾盘台积电、鸿海、大立光等权值股大笔卖单出笼,终场加权指数下跌 42.23 点或 0.431%,收在 9763.81 点,成交量能 950.37 亿,较前一日缩减 54.66 亿。技术面观察,週三日 K 留上影线黑棒作收,近日指数在 9800 点附近屡屡承压,行情在此呈现整理震荡格局,目前市场静待週四的台积电法说,由于近期外资相继调降财报与获利预期,会后能否利空出尽值得期待。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 10000 点,卖权集中在 8900 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 10200 点,卖权未平仓最大量集中在 9900 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.3 升至 1.37,大于中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 20.94% 降至 13.37%,卖权平均隐含波动率由 24.08% 降至 17%,买卖权皆降。选择权部位整体来看显示为中性格局。 (永丰期货研调)

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