【永丰期货】台指选择权盘前-尾盘冲上10300 台股再创波段

2020-06-13  阅读 419 次 作者:

◆盘势分析

期货走势

台指期週四上涨 67 点至 10323 点。价差方面,台指期转为正价差 3.47 点,电子期逆价差缩至 - 0.12 点,金融期转为正价差 0.39 点。现货部分,三大法人买超 52.29 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 1592 口至 36140 口,其中外资空单减码超过多单减码,净多单增加 447 口至 65794 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单减少 849 口至 34494 口。

週三美股收高,激励週四台股开高,早盘 10300 点附近遇压拉回,盘势一度翻黑,呈现高档震荡态势,所幸下档支撑强劲,午盘过后买盘再度进场,推升指数一举冲破 10300 点,终场加权指数上涨 47.07 点或 0.458%,收在 10319.53 点,成交量能 1242.75 亿,较前一日缩减 101.92 亿。今日八大类股除了营建类股与造纸类股收黑,其余皆收红,其中以水泥窑类股涨幅 2.5% 表现较佳,造纸类股跌幅 0.44% 表现较差。今日加权指数开高走高收最高,量能略缩至 1241 亿,目前大盘来到去年 10 月 11 日跳空缺口价位,后市续涨与否需视量能能否持续升温而定。台股加速上涨,轧空手走势浮现,今日新台币持续升值,外资现货持续买超,后续仍需观察外资及国际股汇市动向

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 10500 点,卖权集中在 10000 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 10400 点,卖权未平仓最大量集中在 10000 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.48 升至 1.52,大于中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 11.59% 降至 11.3%,卖权平均隐含波动率由 15.14% 降至 14.67%,买卖权皆降。选择权部位整体来看显示为中性偏多格局。 (永丰期货研调)

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