【永丰期货】台指选择权盘前-尾盘拉抬翻红 台股续创今年新高

2020-06-13  阅读 857 次 作者:

◆盘势分析

期货走势

台指期週五下跌 15 点至 10308 点。价差方面,台指期转为逆价差 - 14.92 点,电子期逆价差扩至 - 1.02 点,金融期正价差缩至 1.5 点。现货部分,三大法人买超 3.55 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单减少 4072 口至 32068 口,其中外资多单减码且空单加码,净多单减少 5719 口至 60075 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单减少 4945 口至 29549 口。

美股昨日受到欧美经济数据双双传出坏消息影响,美股高档震荡拉回,亚股普遍开低走低,带动台指期开低后与现货拉大逆价差空间,连带现货早盘随着亚股跌势一度跌破 10300 点,但亚股盘中受到中美将签定贸易相关协议消息带动跌点收敛,加上盘中电子股在强势族群带动下缓步收敛跌幅,IC 设计族群在联发科盘中创高带动下多档涨停,加上股王大立光续强创下波段新高连带二线光学镜头类股持续吸引人气,加上陆股下午盘开盘后直线拉升带量创下波段新高,连带台股收盘也出现买盘拉抬由黑翻红。终场加权指数上涨 3.39 点或 0.033%,收在 10322.92 点,成交量能 1168.12 亿,较前一日缩减 81.87 亿。技术面来看,周五日 K 连五红并续创波段新高,日 KD 指标来到 2018 年 7 月新高,短线虽有过热疑虑但并未出现背离,加上下档均线持续多头排列垫高支撑,但指数短线涨幅已高,虽有更高价格机会但仍不建议过度追高。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 10400 点,卖权集中在 10100 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 10400 点,卖权未平仓最大量集中在 10000 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.52 降至 1.43,大于中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 11.3% 降至 10.9%,卖权平均隐含波动率由 14.67% 降至 14.36%,买卖权皆降。选择权部位整体来看显示为中性偏多格局。 (永丰期货研调)

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