【永丰期货】台指选择权盘前-尾盘拉抬收上10500 台股续创

2020-06-13  阅读 319 次 作者:

◆盘势分析

期货走势

台指期週一上涨 65 点至 10478 点。价差方面,台指期逆价差扩至 - 34.7 点,电子期逆价差扩至 - 1.83 点,金融期逆价差扩至 - 5.19 点。现货部分,三大法人买超 72.43 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 4099 口至 31378 口,其中外资多单加码超过空单加码,净多单增加 221 口至 56074 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单增加 1850 口至 22026 口。

上週五受到中美贸易盘判转向乐观影响,在科技股走强带动之下,美股三大指数全数收红,费城半导体指数强涨逾 2%,激励今日亚股普遍开高,週一台股以上涨 15 点开出,盘面上苹概三雄均有不错表现,多档 5G 概念股也强势攻上涨停,指数缓步上扬直逼 10500 大关,加上陆股开盘后一路强势上涨,最后一盘台股爆量跃上 10500 点,终场加权指数上涨 73.46 点或 0.704%,收在 10512.7 点,成交量能 1162.61 亿,较前一日缩减 382.93 亿。今日八大类股仅水泥窑类股收黑,其余皆收红,其中以金融类股涨幅 0.88% 表现较佳,水泥窑类股跌幅 2.14% 表现较差。今日加权指数开高走高,尾盘带量上攻一举收上 10500,续创今年以来新高价,今日外资筹码期现货同步偏多操作,週三台指结算前行情持续偏多,操作上需注意风险控管,并持续观察外资及国际股汇市动向。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 10500 点,卖权集中在 10400 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 10500 点,卖权未平仓最大量集中在 10000 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.42 降至 1.39,大于中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 10.57% 升至 14.45%,卖权平均隐含波动率由 13.61% 升至 17.6%,买卖权皆升。选择权部位整体来看显示为偏多格局。 (永丰期货研调)

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